Príbeh múzea venovaného Dulduitynovi Danzanravjaovi, jednému z najuctievanejších a najtalentovanejších mníchov Mongolska, je takmer taký zaujímavý ako on sám. Jeho vzácne veci, ako napríklad niekoľko kanglingov (flauta vyrobená z ľudskej stehennej kosti), damaru ( dvojitý bubon vyrobený z dvoch ľudských lebiek) a dve kapaly (poháre z ľudských lebiek), boli dlho pochované na odľahlých, tajných miestach v okolí púšte Gobi.
Danzanravjaa, známy pod prívlastkami ako „láma z Gobi“, patril k škole Nyingma budhizmu a bol piatou reinkarnáciou v línii mníchov Noyon Khutukt. Narodil sa v roku 1803 a za lamu bol označený, keď mal 12 rokov, predtým sa so svojím otcom minstrom potuloval po Gobi a spieval piesne za peniaze.
Najväčšiu slávu mu priniesla jeho poézia, v ktorej kritizoval sociálne zlo, ktorého bol svedkom vo svojom okolí. Po nich nasleduje jeho veštenie, maľby a spisy o medicíne, filozofii a astrológii. Bol tiež aktívnym zástancom verejného vzdelávania a v kláštore, kde žil, zriadil základnú školu, knižnicu a múzeum. Akoby to nestačilo, Dulduityn Danzanravjaa bol aj talentovaný tanečník a choreograf a založil divadelnú spoločnosť, ktorá uvádzala tance, hry a opery na podporu práv žien. Stručne povedané, Danzanravjaa bol dokonalým renesančným človekom, ktorý sa spomína pre svoj obrovský prínos vo všetkých týchto oblastiach.
Danzanravjaa zomrel v roku 1856 za nejasných okolností, predpokladá sa, že ho otrávil jeden z jeho nepriateľov. S koncom jeho života sa začal príbeh múzea, ktoré nesie jeho meno a ktoré stojí dodnes. Jeden z jeho dôveryhodných žiakov, Balchinchoijoo, zhromaždil všetok jeho majetok, uložil ho do debien a pôsobil ako správca Danzanravjaových pamiatok. Táto úloha prešla na jeho dedičov a povinnosťou potomka menom Tudev bolo chrániť ich počas sovietskej éry v 20. storočí. V tom čase došlo k zásahu proti náboženským inštitúciám a artefaktom a stovky kláštorných komplexov v Mongolsku boli zničené.
Tudev starostlivo pripravil každú debnu na uskladnenie a dokonca nastražil pasce na dodatočnú ochranu. Každú noc zakopal jednu na odľahlom mieste v púšti Gobi a zapamätal si jej polohu. Takto sa mu podarilo zakopať 64 z takmer 1 500 debien predtým, ako armáda zničila zvyšné artefakty. Informácie o mieste zakopaných pokladov odovzdal len svojmu dedičovi, vnukovi Altangerelovi.
Keď sa Mongolsko v roku 1990 oslobodilo od komunistickej vlády, Altangerel mohol konečne bezpečne vykopať debny a pozrieť si, čo z artefaktov zostalo. Vykopalo sa ďalších 24 debien a relikvie sa umiestnili do múzea v Sainshande, ktoré bolo otvorené nasledujúci rok.
Medzi exponátmi sú kostýmy používané pri jeho divadelných predstaveniach, spomínané kangling, damaru a kapala, niektoré šamanské nástroje, ukážky jeho rukopisov a ďalšie predmety zachránené z mnohých kláštorov, ktoré založil.
